13 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1987-93 yılları arasında İstanbul TRT Radyo Çocuk Korosunda yer aldı ve mezun oldu. Buradaki hocalarının yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar sınavlarına girdi ve her iki okulu birden yüksek puanlarla kazandı. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Aycan Teztel’in  tam zamanlı trombon bölümü öğrencisi olarak öğrenimine başlayan Gökay Gökşen, 1994 yılında Aycan hocasının peşini bırakmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına yatay geçiş yaptırdı. İlk olarak İstanbul Trombon Topluluğunda, Birinci ve Üçüncü uluslar arası Cemal Reşit Rey Gençlik Festivali, 24. ve 29. Uluslararası Genç Yetenekler Festivali gibi  çeşitli festivallere katılarak yer aldı.

 İlk profesyonel müzik yaşantısına 17 yaşındayken Cemal Reşit Rey senfoni orkestrasına girerek adım atan Gökay Gökşen takip eden yıllarda başta Enka Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Bursa Devlet Senfoni orkestrası gibi  birçok orkestrada dönem dönem görev alarak devam etmektedir.

 Almanya, Bonn' da düzenlenen, 2002 Uluslararası Beethoven Festivali' ne, en iyi gençlik orkestrası seçilerek davet edilen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğrenci Senfoni Orkestrası' nda, Trombon grup şefi olarak görev aldı.Orada, Avrupa' nın ünlü orkestra şeflerinden Krzystof Penderecki, Helmut Rilling ve Peter Gülke
ile çalışma imkanı buldu.

 MIAM Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği
2005 Bakır Üflemeli Çalgılar Oda Müziği Yarışmasında
"Birincilik Ödülü"nü alan "İstanbul Trombon Topluluğu" nda yer aldı.

 Bunun dışında Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden oluşan İstanbul Superband’te trombon grup şefi olarak yer almakta olan Gökay Gökşen bu alanada ilk olarak yine Türkiye’nin önemli isimlerinden oluşan Pasaporte Latino ve Aşkın Arsunan Ethno Karma Project’ te yer alarak adım atmıştır.

 Halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans son sınıfta okumakta olan Gökay Gökşen aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve yeni kurulmuş olan Şişli Senfoni Orkestrasında trombon grup şefi olarak yer almaktadır.